Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение - величина измерения волатильности рынка. Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно простого скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, рынок является волатильным, и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью, и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Расчет

StdDev = SQRT (SUM (CLOSE - SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

где:
SQRT - квадратный корень;
SUM (..., N) - сумма за N периодов;
SMA (..., N) - простая скользящая средняя с периодом N;
N - период расчета.