Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (MACD)
Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.
Технический индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия - 9-периодное скользящее среднее индикатора.
MACD наиболее эффективно в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используются следующие сигналы MACD: пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.
Пересечения
Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии - покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.
Состояния перекупленности/перепроданности
Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е., когда MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, сильно завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.
Расхождения
Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена - нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности.
Расчет
Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.
MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
где:
EMA - экспоненциальное скользящее среднее
SMA - простое скользящее среднее
SIGNAL - сигнальная линия индикатора
Наилучшие результаты МАСD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много ложных сигналов.
Сигналы MACD-гистограммы:
значения, следующие за максимумом или минимумом MACD - слишком ранний сигнал, сигнал-предупреждение. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов
пересечение MACD с серединой ("0" на оси времени) - можно опоздать. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов.
Бычье расхождение / медвежье схождение - сильнейший сигнал.
Если цена остается на месте, а MACD отходит к середине, то с очень большой вероятностью продолжится действовавший до этого тренд.
Линейная MACD представляет собой две линии, одна из которых сглаженная величина А (см. MACD-гистограмму), а другая - просто А.
Сигналы линейной MACD:
значения, следующие за максимумом или минимумом более быстрой линии - предупреждение к сделке
если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз - игра вниз
если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх - игра вверх
пересечения линий вдали ноля показывают, что рынок уже развернулся в обратном предыдущему тренду направлении. Если же пересечение произошло вблизи ноля, то это свидетельствует о возможном флэте.
пересечение линий с расчетными границами значений - слишком поздний сигнал.
Более значимы сигналы на покупку, полученные при значениях MACD ниже нуля, а сигналы на продажу - при значениях выше нуля.
|
