Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге "Новые концепции технических торговых систем", и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.
Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.
Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
|
